【ARPR双品种统计套利EA,】不猜涨跌,只交易相对偏离,月化500%
传统EA多依赖单边预测或亏损加仓。ARPR同时交易两个关联品种,不猜大盘涨跌,只捕捉相对偏离后的收敛机会。
系统以滚动OLS计算动态Beta,用残差Z-score寻找相对高估和低估;并检查相关性、ADF平稳性、半衰期及Beta漂移,避免把共同涨跌误判为可回归价差。
参数图:
对冲更准确:两腿手数按Beta及货币价值配比,不是简单1:1。
执行更安全:第二腿失败立即回滚第一腿;任意一腿异常消失,自动关闭剩余孤腿。
退出更合理:价差回归止盈、Z-score恶化止损、关系失效退出,并用残差回吐跟踪保护已有收敛成果。
统计图:
风险更透明:不使用马丁、网格、补仓或解套;默认只持有一个双腿组合,并具备日亏锁定、组合资金止损、手数及保证金限制、连亏冷却和周末保护。
参数均可调,
运行品种:EURUSD/GBPUSD、AUDUSD/NZDUSD等组合。
运行周期:H1
运行规格:1000/0.01 |
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