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判定一个交易策略优劣判定核心标准-年盈亏比

分类 : #交易相关# 策略好坏 盈利比 策略盈利能力 策略判定标准 策略效率
湛江梁氏量化 | 发表于 昨天 23:03 | 显示全部楼层 |复制链接
       判定策略好坏，核心可聚焦一个关键比值：一定周期内总盈利 ÷ 同期最大回撤，这个比值是衡量策略收益风险性价比的核心依据。
核心判定逻辑       该比值本质是用盈利水平对冲回撤风险，数值越大，代表策略在承担单位回撤风险时，能获取的收益越高，策略性价比也就越强。
关键注意事项
  • 周期选择至关重要：测算周期越长，越能剔除短期偶然行情、黑天鹅事件的干扰，真实反映策略的长期有效性和稳定性，建议采用年度及以上周期作为测算基准，避免短期数据失真。
  • 比值含义清晰直白：以年度周期为例，年化总盈利与年内最大回撤的比值，能直观体现策略全年的风险收益匹配度，是判断策略优劣的核心参考。

例如这个AK47策略的这个一年的图
5a3bca15-52cb-4574-b524-357c699f06c1.png
计算结果盈亏比是：20225.8/1773.79 =11.4，这个就是一年的盈亏比，这个已经是非常不错了！您的策略的盈利比如何呢？计算一下，对比一下，就知道哪个策略更好了！
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交易研究16年，有自己的力度交易理论：交易只看力度，一切尽在力度中(品种看力度/方向看力度/仓位看力度)

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