我觉得：
每一种策略都有（数学模型上的）最大浮亏限制。当然纯马丁的这个数值是“无限大”，而其它很多策略都有模型上限。
能承担策略逻辑上既定的浮亏，浮亏越大，最终整体利润越大。但是应该争取做到“永不爆仓”！
（在没有平台故意“搞”的情况下）实际上要根据这个理论模型，来反推出仓位管理的参数，确保不重仓，大单边行情时不会长时间逆势，震荡时能比较高效地高低价位对冲获利。
假设你使用马丁策略，即使对于最初级的马丁，也能够进行起码的仓位测算。例如你可以把过去3年的黄金的最高位和最低位找出来，然后除以2，算出你的加仓网格天地幅度，然后根据你的马丁加仓规则，算出你应该在账面上维持多少备用金。
假设你使用最原始的趋势追踪策略，那么它在很多反复的行情下会连续止损。那么你也应该算出你最多每天能允许止损几次，然后当天就“不做了”。否则这种“凌迟处死式地止损”措施，也会亏光本金。 |
