一个导图，教会你实实在在地撑握DOM市场深度及订单流交易：
导图链接：【金山文档 | WPS云文档】 DOM市场深度及订单流交易https://www.kdocs.cn/l/cb111purj9l9
内容：

DOM市场深度及订单流交易

• 足迹图
  
  • Delta
    
    • 买卖交易量差
      
      • 背离表示被吸收-要反转
        
        • CVD指标
          
    • 失衡：某个价格区间出现大量单向订单，可能预示突破或反转
    • 吸收：大单出现在关键价位但价格未动，表明对手方正在“吸收”订单，可能趋势延续
      
      • 吸收买入（看涨）：- 价格在支撑位- 大量卖单涌入（高Bid成交量）- 但价格不再下跌- 说明：有大买家在吸收卖压
      • 吸收卖出（看跌）：- 价格在阻力位- 大量买单涌入（高Ask成交量）- 但价格不再上涨- 说明：有大卖家在吸收买压
        
    • 利用Delta背离
      
      • 可能见顶
        
        • 价格创新高 + Delta未创新高 = 看跌背离━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━价格：    3050  →  3060  →  3070Delta：  +800  →  +600  →  +300  ↓ 背离！→ 买方力量衰竭，准备做空价格创新低 + Delta未创新低 = 看涨背离━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━价格：    3050  →  3040  →  3030Delta：  -800  →  -600  →  -300  ↑ 背离！→ 卖方力量衰竭，准备做多
          
  • 成交量
    
    • POC控制点
      
      • 成交量最大的价位
        
        • 价格回归
                                 ↑
              ┌──────────────────┼─────────────────┐
              │                  │   价格偏离POC   │
              │                  │        ↓        │
              │     ════════════POC════════════    │ ← 公允价值
              │                  │        ↑        │
              │                  │   价格回归POC   │
              └──────────────────┼─────────────────┘
          
          规则：
          1. 价格远离POC → 寻找回归机会
          2. 价格在POC上方 → 倾向做空回归
          3. 价格在POC下方 → 倾向做多回归
        • POC被突破 + 高Delta确认 = 趋势延续信号
          
          做多：价格突破POC上方 + Delta持续为正
          做空：价格突破POC下方 + Delta持续为负
          
      • 这些位置可能是支撑/阻力。突破高成交量区域可能趋势加速
        
    • LVN
      
      • 低成交量节点（价格快速穿越）
        
        • 价格快速通过的低成交量区域，可能成为回拉时的目标位
          
    • HVN
      
      • 高成交量节点（支撑/阻力强）
        
    • VAH
      
      • 价值区上沿（70%成交量上边界）
        
        • 正态分布：
                 VAH ─────────────────  阻力区
                   │
                   │     价值区内
                   │     (70%成交量)     震荡做区间
                   │
                  VAL ─────────────────  支撑区
          
          规则：
          ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
          1. 价格从下方进入价值区 → 目标VAH
          2. 价格从上方进入价值区 → 目标VAL
          3. 价格在VAH遇阻 + 负Delta → 做空
          4. 价格在VAL获支撑 + 正Delta → 做多
          5. 突破VAH/VAL + 强Delta → 趋势交易
          ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
          
    • VAL
      
      • 价值区下沿（70%成交量下边界）
        
  • 吸收案例
    
    • 价格到达关键阻力位，出现大卖单但价格未跌，表明买盘吸收卖压，可能向上突破
      
  • 拒绝案例：
    
    • 价格测试支撑位时出现大买单，但价格反弹无力，可能跌破支撑。
      
  • 失衡FVG
    
• 热力图
  
  • （Heatmap）：通过色彩强度显示DOM（市场深度）上各价位的流动性强度，辅助识别支撑/阻力位 。
    
• DOM
  
  • 实时展示买卖挂单深度，支持Market-by-Order模式查看订单簿细节 。
  • 示限价订单的堆积情况，帮助识别支撑/阻力
  • 订单堆积：
    
    • 在重要价位（如整数关口）出现大量限价单，可能形成临时屏障。若突然撤单，可能快速突破。
      
  • 敬业限制
    
    • 30分钟的前后6分钟除外
      
      • 24-36
      • 54-06
        
• 智能Tape
  
  • 聚合过滤后的买卖成交明细，类似Time & Sales视图 。
    
• 成交量剖面图
  
  • POC大成交量位置
  • 失衡带
    
    • 阻力位置
      
• 反突破挂单
• 第1步：确定大方向
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  □ 今日POC相对昨日POC位置？（上移/下移）
  □ 累积Delta方向？（正/负）
  □ 价格在价值区内/外？
  
  第2步：寻找关键位
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  □ 标记昨日VAH/VAL/POC
  □ 标记今日发展中的HVN/LVN
  □ 标记明显的失衡区域
  
  第3步：等待信号
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  □ 价格到达关键位
  □ 出现失衡或吸收
  □ Delta确认方向
  
  第4步：入场执行
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  □ 止损：失衡/吸收区域外侧
  □ 目标：下一个HVN或POC
  □ 风险回报：至少1:2
  
  第5步：持仓管理
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  □ 监控Delta是否持续支持
  □ 观察是否出现反向失衡
  □ 到达目标或出现反向信号平仓
• 实际交易场景示例
  
  • 场景1：突破确认信号：价格整理后出现“成交量密集区+正Delta放大”，同时卖单被吸收。行动：在价格突破密集区上沿时做多，止损设于密集区内。
  • 场景2：反转交易信号：价格创新高，但Delta为负（背离），且出现大卖单吸收买单。行动：在价格跌破当前K线低点后做空，止损设于前高上方。
  • 场景3：支撑/阻力交易信号：价格多次测试同一价位，该位置出现持续买单堆积（支撑）。行动：价格再次接近时做多，止损设于堆积区下方。
  • 买入信号                               │
    │  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ │
    │  1. 下跌趋势中出现买方叠加失衡          │
    │  2. 失衡发生在支撑位（POC/VAL/HVN）     │
    │  3. Delta开始转正                       │
    │  → 做多，止损设在失衡下方
  • 卖出信号                               ││  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ││  1. 上涨趋势中出现卖方叠加失衡          ││  2. 失衡发生在阻力位（POC/VAH/HVN）     ││  3. Delta开始转负                       ││  → 做空，止损设在失衡上方
    
• 注意事项
  
  • 避免过度交易：订单流噪音多，建议只交易高确定性信号（如失衡+吸收）。
  • 风险管理：订单流适合短线，需严格设置止损（如跌破失衡K线高低点）。
    
• 核心
  
  • ┌─────────────────────────────────────────────────────┐│                 订单流交易精髓                       │├─────────────────────────────────────────────────────┤│                                                     ││  1. 失衡 = 供需不平衡 = 潜在方向                    ││                                                     ││  2. 吸收 = 大资金入场 = 反转信号                    ││                                                     ││  3. Delta = 真实力量 = 验证工具                     ││                                                     ││  4. POC/VA = 公允价值 = 磁吸目标                    ││                                                     ││  5. HVN = 强支撑阻力 | LVN = 快速穿越               ││                                                     ││  6. 关键位 + 订单流信号 + Delta确认 = 高胜率交易    ││                                                     │└─────────────────────────────────────────────────────┘
    

感谢分享了！

这个在MT5中似乎不能运用

是MT5用的吗

jeffluo 发表于 2025-12-11 09:07
这个在MT5中似乎不能运用

可以的，要找对平台

VX274960576 发表于 2025-12-12 21:44
是MT5用的吗

MT5也可以用的，我买了一个200元，可以用

MT5大部分经济商都不提供DOM数据，即便提供的DOM数据，也是上下对称的假数据

感谢分享了，楼主

ea42412 发表于 2025-12-20 15:26
感谢分享了，楼主

感谢支持

平台很关键

caesargod 发表于 2026-1-6 09:26
平台很关键

交易所，而不是经纪商，

团队跟单策略介绍:https://www.kcalh.com/follow/