实际上当时在找人写这个，我有一个想法是加入仓位管理，当一个品种他的净值回撤多少，后面这个品种会开始加倍开仓，等整体净值达到前面最高点之后或者整体盈利百分之多少回到原始的仓位，根据回撤的比例调整仓位的大小，他的收益会显著提高，比如连亏三笔亏60美金，历史最大回撤120美金，那这个时候选择加仓后面的单子大概率都是正向的（有马丁的性质在这里面，但这种马丁是我能接受的），就算不是正向的，那问题也不大，单品种它本来最大回撤就占我总资金的20%，总不能这次回撤比历史最大回撤还大几倍，那就是市场要你死。这个改写收费有点高，一个收2600我没接受，因为手动调整仓位也不麻烦。 |
