复现一个TASC权威趋势跟踪指标 —— SuperTrend，两条规则，平均年化收益70%+

正文：
最近翻了一篇 Barbara Star 博士 2023 年 7 月 TASC 杂志的文章，讲的是 SuperTrend 指标。说实话，原文全英文，啃起来费劲。于是我直接动手把它复现了，顺手写了个小策略测试。

先简单说下逻辑（别被忽悠，原理很清晰）：

• 基石：ATR（真实波动幅度），不是MA那一套。
• 公式：
  
  
  • 中位价 = (高+低)/2
  • 上轨 = 中位价 + ATR×倍数
  • 下轨 = 中位价 - ATR×倍数
    
    
• 默认参数：ATR=10，倍数=3
  
  

信号就更简单了：

• 价格收盘 > 上轨 → 看多
• 价格收盘 < 下轨 → 看空
• 止损就跟着线走（多头只能上移，空头只能下移），纯趋势跟踪，不搞花活。
  
  

然后我写了个小策略，规则极简：

• 出现箭头 → 直接开仓（多头/空头互斥）。
• 初始止损 + SuperTrend 跟踪止损。
• 不设止盈，吃趋势到底。
  
  

回测条件：

• 数据：Dukascopy数据
• 成本：点差+手续费+隔夜利息
• 周期：H2–H12（不同品种波动率不同，所以分层测试）
• 品种：
  
  
  • 外汇：GBPJPY, USDJPY, USDCNH, CADJPY, EURJPY
  • 加密：BTCUSD, ETHUSD
  • 指数：JP225, GER40, HK50
  • 美股：TSLA, NVDA, AAPL
  • 商品：XAUUSD
    
    
  
  

结果：
全品种默认参数下表现已经很强，趋势一旦拉开，吃肉很稳。没有未来函数，没有重绘。
投资组合层面统计意义良好。

说实话，大部分人玩的“趋势指标”，要么是重绘骗眼球，要么就是在震荡期乱套。SuperTrend 这个东西是真正有 统计优势 的，属于可以直接往策略框架里塞的“硬核武器”。

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最后说一句：
大部分人开发策略的方式都错了，天天自己瞎琢磨，幻想“顿悟”。其实正确做法是：站在前人的肩膀上，把成熟的东西先啃透，再改造优化。
TASC 这种杂志里的研究，很多人根本看不懂，更别说复现。我这边已经帮你们做了第一步，剩下的，就看你们能不能拿去玩出花。

—— 欧亚星球量化科技
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