在之前的10年仿真模拟交易过程当中，一个恒定的交易策略稳定亏损，并且在此过程当中是严谨按照其设定好的交易策略执行。

    在之后的行情当中，亏损的概率肯定也特别高。

    如果我们反着来跟这个交易策略，进行交易能赚钱？

    也就是说这个策略开多单，平空单，我就开空单，平多单；策略开空单，平多单，我就开多单，平空单；如果此策略止盈，我就止损。

    如果这样反来做，有时候是可行的，但是在此过程当中一定要注意以下事项：

小止盈大止损的策略不可行；

    比如有这样的一个策略：我预判接下来的EURUSD会出现多头趋势，在现价进场0.1手的多单，顺势等距加仓100点，加仓倍数1，一个方向的订单200点止盈，500点止损；

做过交易的人应该都知道交易成本，也就是说现价进场一笔多单，成交价格是买价，现价平仓空单，成交价格为买价，说的通俗点就是现价进场一笔多或空单，马上进行平仓，那你将亏损一个交易成本。

    比如现价进场一笔1标准手多单，止盈200点。

    反向跟单空单，当多单盈利200点平仓时，空单亏损的点数=200点+2倍交易成本；

    从以上的结果可以看出，如果是频繁交易的策略，反向跟单的话，手续费就把你给打败了。

学习了，谢谢分享

对，亏损的点数必须足够多，反过来才是盈利的