我有个想法，就是网格加马丁，不知道在程序上可不可以实现。大致的思路是前面用网格，后面用马丁。比如一波500点的无回调的趋势行情。这算是一个行情波动的极值，至少发生的次数不多。前面300点用网格的形式，加上对冲，后面就用马丁，能快点回本。不知道这种思路可不可行。程序上能不能实现。

kankan 发表于 2025-2-11 10:18
我有个想法，就是网格加马丁，不知道在程序上可不可以实现。大致的思路是前面用网格，后面用马丁。比如一波 ...

可以实现，起始AM里面内置功能的第一 、 第二参数的分别就是你所说的这种原理 这样很优化 很好的确 我测试了

kankan 发表于 2025-2-11 10:18
我有个想法，就是网格加马丁，不知道在程序上可不可以实现。大致的思路是前面用网格，后面用马丁。比如一波 ...

网格策略的特点，其实就是“仓位极轻，资金利用率极低”，以此来抵抗风险。

我在帖子https://www.eahub.cn/thread-137637-1-1.html中其实就说明了，“用顺势策略的总手数的不足20分之一的仓量”做马丁，那么其实就可以无视马丁策略的缺点，放心大胆去用原汁原味的纯马丁策略了。但是前提是必须弱化马丁策略，必须首先确保不启用马丁辅助策略，你的EA的主策略也能稳定盈利。

而单纯靠“仓位小、间距大”来抵消马丁风险，那收益率很低，可能只适合持有几百万美金以上的账户吧。

无论如何，马丁策略是“负数学期望”的策略，几乎所有人是靠“过拟合参数”以期找到某种不爆仓的参数，而策略本身不安全。

所以所谓的“优化”其实基本都不是马丁策略，都是弱化马丁策略！

你如果事先大概率“预测到”行情只有500点，很容易就富可敌国了。而假设你用300点用网格，然后超过300点用马丁，那么你敢因此就用小间距么？都突破了300点了，难道行情就不会继续拉爆马丁么？策略本身不周全。问题仍然是回到规律：弱化和限制马丁的使用。一旦你认为马丁策略的盈利占你的总盈利的大部分，那么魔鬼又来了，又要频繁爆仓了！

westwuwei 发表于 2025-2-15 10:25
无论如何，马丁策略是“负数学期望”的策略，几乎所有人是靠“过拟合参数”以期找到某种不爆仓的参数，而策 ...

500点的行情是不能预测到的，只不过单边波幅不超过500点，这算是大概率事件吧。如果设计的马丁能够处理500点的单边行情，那么及时未来出现超过这个“极限值”的行情，爆仓也是可能接受的。

我这个就是趋势判断马丁 多空转换的时候有些单没有走掉  如果那位高手可以解决就相当完美了

写的一手好字，不错.......

smile8844 发表于 2025-6-5 04:14
写的一手好字，不错.......

谢谢您的夸奖