最后由 Aaron_z 于 2024-7-14 14:39 编辑
就像大多数在交易中起作用的东西一样，它真的很简单。然而，它是我所知道的非常强大的工具之一，它使许多系统的输入更加精确。
本质上，它衡量的是近期波动率相对于中期平均值的变化。它是如何运作的？当相对波动率较低时，市场往往容易出现强劲的趋势走势，而当相对波动率较高时，市场往往会出现均值回归。
它既可以与均值回归系统一起使用，也可以与动量系统一起使用。但是，使用逻辑因相关系统而异。如果我们想在区间市场中进行更多交易（这对均值回归系统有利），我们需要瞄准相对较高的指标值（例如 95 及以上）。如果我们想在趋势市场中进行更多交易（对动量系统有利），我们需要瞄准相对较低的值（例如 95 及以下）。
已经在许多市场上测试了基于该指标的过滤器，从期货和股票市场到外汇市场。它使许多系统的输入平均更精确。然而，这也意味着有时会出现没有任何交易的时期。应使用历史数据测试此过滤器与任何给定系统的适用性。在某些情况下，由于交易次数较多，采用不太精确的输入可能会更好，从而获得更多利润。它对黄金等趋势工具特别有用。
它是算法交易组合结构中一个强大的工具，免费将它提供给任何人个人使用和研究。
注释：1. 绿柱下降，到完全变成红柱的时刻，后面容易出现震荡。
2. 红柱上升，到出现绿柱的时刻，后面容易出现趋势。
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