对冲套利

syjjiangsu · 发表于 2024-7-13 10:48:52

任何对冲，通过量化，无非就是a-b/a-b-c的算术，通过点差的变化去盈利，量化出来其实都是一条趋势线，只是相对讲，这条趋势线的波幅比单品种要小很多，但是终归还是有一定趋势性的，不是你说的那种无风险

westwuwei · 发表于 2024-7-13 13:58:21

“无非就是a-b/a-b-c的算术，通过点差的变化去盈利，量化出来其实都是一条趋势线”

实在看不懂这里说的是什么。我其实可以说“火箭其实就是 k=mc^2"，我也造不出火箭啊。因为这只是揪住万分之一的某个表象，一眼就能看出我没有制造火箭的职业经验。

syjjiangsu · 发表于 2024-7-13 22:35:48

网上说的那种对冲套利，不是没有风险，只能说风险相对小

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