前言： 最近不打算埋头苦干了，准备放松放松，回想起过去半年开发EA，做各种ea组合，然后做大量的历史回测，发现市场绝非我们简 ...

前言： 最近不打算埋头苦干了，准备放松放松，回想起过去半年开发EA，做各种ea组合，然后做大量的历史回测，发现市场绝非我们简单量化就能立于不败之地的，不过也确实有了诸多感悟，今天和各位老朋友闲聊闲聊。



先来聊聊市场预测技术，就是我们常用的技术分析，比如类似预测趋势的道氏等各种理论，我用一些突破或者回测或者大趋势里面的一些回调。或者是大回调里面的一些小突破来作为开仓信号，然后从历史数据2007年1月1号回测至今，各种组合发现了一些简单的规律，就是信号的入场本身在大数据面前似乎都是差不多的结果，但是当我把追踪参数或者盈亏比参数适当调整的时候发现大数据的结果是千差万别的。

不过也有一个因数是无论如何保持现在的定量不变，只要改变它整个结果就会天壤之别，这个因数就是成本。 我们可以发现在回测历史数据的时候绝大多少结果都是曲线稳定往下走 ，这个时候如果我们反向跟单是否就能稳定赚钱了呢？

肯定是不行的，我们可以简单计算一下，一笔订单排除隔夜利息，单单的手续费和点差成本再经过14年左右的大数据下面的累积总成本是多么恐怖的数字。这个时候单单要跑赢这个成本就已经很不容易了，所以我们看起来稳定向上或者稳定向下的曲线（表面上反向跟单能盈利）的这种情况一旦加大测试的成本就会一个天上一个地下。

但我们增加了合适的成本比如默认黄金6个大点的成本来测试依旧能有不错的绩效，那么也不要着急太高兴，因为真实的交易环境下面还要再大折扣，滑点个隔夜利息又是长期绩效良好的最大障碍，（这里我们容易陷入一个困局，就是误认为每一笔订单的成本貌似很少，对我们这笔订单的影响似乎不大）。这个是真正认知的错误，虽然对你这一笔订单的影响不大，但是不要忽略它对你任何一笔订单都有这个微不足道的影响，随着你长期交易这个影响就会指数级叠加，有的朋友会说我们用加仓的方法比如网格或者马丁来摊平成本，这个确实是一个好办法，不过时间推移他们遇到大回测，或者连续回测的节点也会指数级增加。


我能想到的较好的解决方案就是在超低点差平台做日内超短线，这样长期的成本会被压缩在最低。不过也有做大趋势的朋友通过较大的盈亏比和极少的订单来跑赢这个成本，这两个无疑都是好方法。通过上面的总结：我最终发现几乎所有的刷单策略是跑不赢市场的，最近也有朋友和我聊天时候说在研究刷单策略，我给他的建议就是可能方向错了，当然很多事情需要自己去感悟和体会的，毕竟并不是所有人的目的都是为了自己账户长期稳定赚钱的。



下面我们来聊聊策略组合和停滞期，这个是一直困扰我的事情，也是我最近这段时间感悟最大的，就是无论我们得到的理论是多么完美，市场一定会打破这个完美，不过奇怪的是总是先让你尝到一些甜头，这个可能也是量化的硬伤，就是我们习惯性的通过历史数据能推演未来，短期之内似乎历史确实是按照你的预期去推演的，这个时候我们会误以为自己找到了圣杯，开始沾沾自喜得意洋洋的时候，市场应该已经开始悄然发生变化，这个变化过程是很缓慢的，不是急速发生的，让你似乎短期之内无法察觉它的变化，就像趋势的演变一样，等你回过头慢慢发现趋势形成趋势到来的时候大概率也是慢慢要结束的时候。

所以，策略的不匹配或者说慢慢失效是一个很缓慢的过程，但是事情远远没有那么简单，策略真的失效了吗，就像我们熟悉的指标一样，macd和kdj包括rsi这些常见的指标就真的失灵了吗，好像也并且如此，他们的周期性失效其实并没有明显的规律性，在我的观察总结中发现似乎只与该品种的波动幅度和速率有关，也就是该品种的波动率，如果我们能够提前知道这些品种的波动率，确实有一些策略可以很稳定的赚钱，但是问题又来了，速率快的时候大概率都是滑点，速率慢的时间久了大概率都是突发行情，所以赚钱远远没有想象的那么简单，尤其是长期稳定的赚钱。如何跨越停滞期和回测期确实是一个历史性问题，可能我们要做的就是慢慢等待慢慢尝试适合自己的机会，机会来了尽可能的多赚钱一些来弥补之前的损耗。

好好研发

做大周期的趋势，单子少准度高。可以多货币弥补单子少的问题

自己写过一些策略，多货币，对冲，但最后还是选择了低频手工，个人觉得，ea到最后就是帮助盯盘，没有一种策略可以覆盖所有行情，当然可能以后AI发展起来可以代替人工，交易苦啊，哈哈

所以，越简单的策略，其实是越有效的，长期有效

xuxiaobai 发表于 2024-3-3 13:40
自己写过一些策略，多货币，对冲，但最后还是选择了低频手工，个人觉得，ea到最后就是帮助盯盘，没有一种策 ...

同感，一直找EA聖杯，現在體認到透過EA監控行情，做突破高頻手工，剝頭皮一下，哈