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关于外汇量化EA的一些经验与知识做到不爆仓

| 发表于 2024-2-7 11:18:42 | 显示全部楼层 |复制链接
其实关于这篇文章的标题,不知道具体该如何写,如何命名。
因为,这是一篇揭露EA底层概念的文章,里面包含各类EA的优缺点。
EA可以解放双手,自动执行订单,同样,既然是程序化,那就需要有人把它写出来,首先就是有人必须先思考,设计,然后编程,或者找会代码的编程,然后回测,模拟,甚至实盘。
但就这一步来说,已经很多很多的EA走不到实盘的路上,基本死于回测就终止了。
原因是,第一,首先设计开发这套EA的策略问题,然后这个策略是出自哪里,也就是出自交易员本身,还是程序员。这里有什么区别呢?很大。
因为作为交易员,他会对市场有所了解,但里面还有多层意思,一会单独拆解。但是作为程序员,他有可能根本就没有参与过交易,甚至关于交易的逻辑都不了解。只是按照思路要求进行编程而已。那么这样的,就存在这套策略可能只停留在设想中,因为市场变化无常,单纯地想法能否应对所有行情的变化就成了问题。
回到交易员哪里,假如说是出自交易员,他根据对市场的认识,然后根据某种策略,或者想法,设想了一套思路撰写EA。但这里有存在一个问题,就是他自己是否会编程。如果交易员自己本身不会,只是对策略有了想法,然后另外又找到了一个会变成的,但是不懂交易的,只是按照他的想法去写而已。但是很多细节沟通的时候可能存在差异,理解错误。导致后期出来的产品效果就不一定达标。但是这是两个知识盲区,写的人不懂交易,懂交易的又不懂代码,所执行出来的效果也不了解。
另一种就是自己是交易员,自己也会编程,然后根据自己的思路,写了代码。这里有存在一个问题,就是这个交易员的交易水平如何,对市场的认识有多深。假如说想这个策略的交易员他自己本身做交易就一塌糊涂,按照他的认知想出来的策略可想而知了,然后在经过不一定成熟的技术写出来的EA更可想而知了。
至于到底能不能用,敢不敢用就成了大问题。效果到底如何也不能确定。
然后一种就是交易员自身有好的策略,交易也没有问题,而且还是程序猿出身,对于代码也都不会存在BUG等。这一种写出来的EA可以有价值的进行回测,模拟,然后根据情况可以考虑是否实盘。这里还需要在考虑一点就是协EA这个交易员的仓位管理方式。适用于多少仓位等。
还有一种就是团队性质的了。团队的甚至很大部分都不如自己是独立交易员的更好一些。原因是什么呢?因为团队他们的交易方式跟思路跟独立交易员是不同的,首先是仓位,在一个是月化或者年化收益等与个人交易员都有区别。
比如资管团队,他们操盘对于小仓收益与大仓收益是不同的,千八百跟万八千的仓位操作方式与百八十万几百万那种操作方式是不同的。
虽然很多人认为年化百分之几,比如百分之十或者说月化,已经非常低了,很多人会看不上。但是真正懂交易的,百分之十已经满足了很大一批投资者了。一千万一个月一百万,一年一千万。也就是一年翻一倍,这已经很可以了。那同样,几百万几十万的一年可能追求翻几倍,那比如几百的不用说一年了,巴不得一天就翻一倍。
所以,以上是根据原始逻辑对EA的区别之分。然后下面才是对EA类别的区分。
至于你需要找什么样的EA,什么样的适合你,首先你要有个认识。
很多人对EA不了解,甚至对交易不了解,就感觉手动做了一段时间总是亏,感觉EA看别人发出来的截图很好,天天有收益,或者说想着EA可以解放双手,解决人性拿不住单等等问题。其实那都是蒙人的。首先要考虑EA的类别,然后策略的可执行性,甚至回测都是不真实的。只是大概而已,不能说回测看曲线很好,收益很好就认为很好了。回测没有实盘存在突发情况。滑点了,卡盘了,浮动点差了等等,还有网络的延迟了。很多问题都会造成实盘的差距,甚至同一个EA在不同的平台表现出来的效果也是完全不一样的。一个是因为点差手续费问题,也就是交易成本问题,隔夜费啥的。在一个就是平台报价商给的报价不同,K线形态不同,点位不同。也会给EA造成开单方式不同。最最差距大的是杠杆问题,跟强平比例问题。
这两个问题最为严重,因为严重影响到EA的开单跟扛单能力。
先说杠杆问题,有的平台杠杆可以1:2000,而且甚至还有可能1:无限杠杆。然后有的平台杠杆只是1:500或者说1:200,也有1:1000的。杠杆的不同会影响到保证金利用率方面的区别。仓位的大小,会在不断开单,扛单的时候导致保证金不够,无法开新订单,比如逆势马丁加仓那种,赶上一个逆势单边,不停的扛单加仓,2000倍杠杆保证金利用率就大很多,可以开很多单子,有可能扛到行情翻转就赚回来了。但是杠杆小的加了几单之后,保证金不够了,在逆势中无法开新单,导致前面单子一直扛着,无法加大倍数把前面的止盈均价拉近,行情小的翻转无法平仓止盈,那么就一直扛单,大杠杆的进了新单子,马丁加仓,回调一点点就平仓止盈了。所以会导致做单不同。
然而还有强平比例,有的平台是百分之0的强平比例,甚至还有负余额保护功能。同样很多平台强平比例百分之40,或者50,或者20。这个很多人不了解平台的强平比例是干嘛的。你跑EA不懂强平比例,会影响你的策略。同样也是仓位问题,比如开发这款EA的交易员用的是2000倍杠杆,强平比例0,他自己使用了1000仓位,EA运行中最大浮亏百分之60,但是人家已经运行了大半年甚至几年,效果很不错。结果你拿过来之后你使用了500倍杠杆,强平比例50或者40的平台,同样也是1000仓位运行。那么遇到同样行情的时候人家没事,浮亏大一点但是不爆仓就跑过去了。但是换成你的仓位就会爆仓。因为1000仓位强平比例百分之50 也就是说你的仓位保证金到了百分之50的时候就会给你把最远的单子开始平仓,如果行情不反转,依然逆势,你仓位扛不住,还会继续给你一单一单的平仓。这样你的单子数量跟他的就不同,而且点位也会不同,并且你还无法开新单,不能把前面单子止盈,只能恶性循环一只扛单。然后人家的扛一会就止盈盈利了。这就是区别。所以,在选择EA之前一定要对EA有所了解。
那或者有人会说,那我不会直接用2000杠杆,跟他一样的平台吗。那样是最好的,但是你要首先认识开发EA的人,因为你不认识的话,只是从网上下载或者别人发的,转了不知道多少手了,参数已经不同了,而且也不知道最初是人家用什么平台,那你如何应对?只能自己去测试。
而且,即使你认识开发者,知道哪个平台,如何用,还有一点就是你的网络延迟问题,也是导致EA爆仓的原因。
虽然你们用的同样仓位,同样平台,但是人家用的VPS你用的电脑挂,或者你也用VPS,但你还要做到跟他一样的VPS。因为他的可能网络延迟只是几毫秒,甚至更低。但是你因为不懂,可能你的VPS跟服务器网络延迟几十甚至几百毫秒。虽然看似不大,但是差远了。
平时不会觉得有什么问题,但是有数据的时候或者波动大的时候,比如说数据,上插下插的时候,就能对比出来了。你的服务器运行速度,加上网络延迟,会导致有的单子你进的点位不同。不要小看0.0几的点位差距,在程序计算来说这一点点差距就很可能导致本来在2020.01全部止盈,但是你的K线就只到了2020.00,就差那么0.01结果没有平仓,但是人家的平仓了而且已经反手做空了,你的还在扛着多单没走。
这样说可能很多人会认为这是在瞎扯,胡扯,那只能说这样认为的人对EA是直接不懂,接触过的少,测试过的少而已。我操作过的EA不下一千个了,同样平台,同样EA同样参数,同一个服务器都会出现点位不同,平仓不同。虽然倒不至于影响特别大,但是极限行情就会有影响。
比如2023.9.21日利率决议鲍威尔讲话那晚凌晨两单半,同一个EA,同一个服务器,2个同平台,1个不同平台。数据的时候拉升,3个EA没什么太大区别,结果后来行情急速下跌的时候3个EA的区别明显表现出来了。一个已经在第一次回调的时候就止盈了,另一个还在扛着,只因为就差那么一点点的点位没有触碰,是因为当时浮动点差拉大,一个达标了另一个没有达标。也正因此导致那晚爆仓一个号。
所以,以上说的不只是开玩笑,而是实际影响EA运行的情况。
那还有的人会说,我只做亚盘,不做数据行情,那就另说了。那属于人工风控或者限制运营时间,所以不同EA用法不同。首先要有一个了解,再去测试。以上说的是针对想全自动运行的。
下面再说说跑EA的运气有多重要。
先看几个图
这是我随便从服务器上接的几个图,最近在跑的。不卖啊,只是借鉴参考。第一个图跟第二个图是同一个EA,只是改了参数不同。但明显看出来区别。
比如这张图,最初我是入金1000开始跑的,结果第一天只赚了3刀,第二天赚了6刀。但是当时最大浮亏一天只有5刀不到,我就直接把1000出金了。留下利润挂着跑,关于这个EA的最初统计图在平台上也能找到,当时出入金记录跟浮亏记录,从几刀开始跑的。现在全都是利润,而且很短的时间目前已经120多仓位,那如果计算翻倍的话,太狠了。比如从3刀翻到120刀,算算多少倍了吧。或者不说3刀,就是10刀到了120刀,多少倍了。
但这如果算是神话的话,那完全是运气好,也仅限于这个仓位,如果说同比例放大,那不用10刀,用100刀或者1000刀开始跑,按照翻倍来算,赚嗨了。错误的。几刀的仓位,我是感觉无所谓,亏了就亏了,玩玩而已,赚了就赚了,亏了就亏了无所谓。但是换成100或者1000刀的仓位,想法就不同了。而且看EA目前情况,完全是当时运气好而已。现在即使1000仓位跑也不敢。
原因很简单,看统计图,这只是最近几天的,最初几刀的时候 当日最大浮亏也是几刀而已,仓位能抗住。但是看最近的浮亏都达到几十刀了,那如果我开始跑的第一天用10刀开始跑,正好赶上了最近这几天的行情,那就没有后话了,上来当天就可能爆仓了。因为仓位扛不住。
但当时完全运气好,赶上了好的行情,仓位都抗住了。跑到现在浮亏也变大了,仓位也变大了。但我自己也很清楚,就这点仓位,不一定那天有可能很快 就直接爆掉了。
其实现在来说爆了也无所谓了,本金已经出来了,全是利润,那天也有人说那直接出金就是了,免得爆掉了。但这就是人性问题了。贪念。现在出金也只不过就是百八十的,虽然是赚的,但是既然是赚的,那就让利润更大化。继续跑就好了,但凡运气好,行情不给他爆仓,利润无限叠加,目前打算跑到1000就出金。留下10刀再次继续,跑不起来那就不跑了。1000之前爆了那就爆了,无所谓。
但是想说这个EA好,那是错误的。不能说不好,仓位够大能抗住,那肯定感情好,但是再大仓位没必要了,1000仓位一天赚几刀,这收益比例有啥意思呢。还不如我手动开0.5手进去吃一哆嗦就出来了。而且还面临爆仓风险跑ea。所以没必要,但是仓位小了,很可能扛不住特殊行情。投入产出比不对。所以EA不能说他好。
在比如说这个,这个已经跑了2年多的策略了,赚钱吗?那绝对是赚钱,但是爆仓吗?那也绝对是爆仓。高风险伴随着高收益。这就是刚才说的那天晚上爆仓的哪款,但是我依然还在跑,因为利润足够高,能说他不好吗?那确实赚钱,哪能说他好吗?那他确实爆仓。只因为他赚钱的速度已经快于爆仓的速度。投入跟产出能成比例。而且还啥都不用管。
所以,用上面两个案例说明,EA只是一种工具,而不要考虑用来一劳永逸的方法。同样上面这个,我会进行人工风控,在某些情况下会暂停,降低爆仓风险,必定谁的钱也不是大风刮来的。爆了就心疼得很。要降低爆仓风险,目的是为了多赚钱,而不是爆仓。
然后再说说EA的具体类别,趋势类,震荡类,网格类,对冲类,马丁类,头皮类,套利类等等,同样这是大类,再细分,马丁还分为顺势马丁,逆势马丁,暴力马丁,微马丁。头皮还分为夜间头皮等,对冲还分为多品种或者单品种,趋势类分的就更多了,而且还有一单一结,浮赢加仓等等。
所有的类别都是根据某个交易员的思路然后研究写出来的,至于策略的好坏要实际去测试。
还是那句话,经常听到的,震荡的死于趋势,趋势死于震荡。比如均线类趋势EA,遇到震荡就完犊子了。来回打损。虽然趋势的时候一波一波的吃的很过瘾。
也正是如此,行情变化无常,没有一个EA是可以通吃所有行情的,所以最好的方法就是配合人工风控。这是很有必要的。
比如震荡类的EA,做震荡的就一定不要做趋势,人工风控管理好。
不要考虑说相信EA能够全自动运行不爆仓,配合人工风控,是最好的选择。行情一会震荡,一会单边,单边有时候根本不回调,震荡还有宽幅跟窄幅。加仓还有逆势或者顺势,周期还有很多选择,所以一定要在实盘之前把EA的风险性搞清楚。人工判断降低风险。
如果有帮助,就支持一下我呗
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精彩评论7

老楓
D
| 发表于 2024-2-7 12:13:09 | 显示全部楼层
很好!受教多多,谢谢!
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ken138888
CCC
| 发表于 2024-2-7 13:08:56 | 显示全部楼层
比如震荡类的EA,做震荡的就一定不要做趋势,人工风控管理好。
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westwuwei
DDD
| 发表于 2024-2-7 13:52:44 | 显示全部楼层
懂的人看的是背后的”实盘“门道,不懂的人抠模糊的(貌似响亮的)字眼儿。可惜的是99%的人抠字眼儿。
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bg4abm
C
| 发表于 2024-2-7 14:16:09 | 显示全部楼层
本金足够大是不是能全自动运行了?
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xinhua123
DDD
| 发表于 2024-2-7 15:37:45 | 显示全部楼层
积累经验
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david6843
DDD
| 发表于 2024-2-13 20:12:01 | 显示全部楼层
人工判断降低风险。
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sdjzuzgl
D
| 发表于 2024-2-18 00:55:59 | 显示全部楼层
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