量化交易入门--写第一个量化程序

MT4提供的sample程序只有基本的功能，不能够自动交易。

我们写一个自动交易程序，逻辑如下

· 下一个多单

· 检查当前盈利情况

· 盈利大于1美金止盈平仓，或者亏损大于1美金止损平仓

· 退出程序

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//|                                                  QuantSample.mq4 |

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#property strict

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//| Expert initialization function                                   |

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int OnInit()

  {

//---

   

//---

   return(INIT_SUCCEEDED);

  }

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function                                 |

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void OnDeinit(const int reason)

  {

//---

   

  }

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//| Expert tick function                                             |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

  {

//---

    int ticket = 0;

    if(OrdersTotal() == 0) {//检查当前是否有订单，没有则下单

      //send order

      ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.01, MarketInfo(Symbol(), MODE_ASK), 100, 0.0, 0.0, "comment", 1024, 0,0xFFFFFFFF);

    }



    double profit = 0;

    for(int i = 0; i < OrdersTotal(); i++){ //计算当前盈亏

      if(!OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) break;

      profit = OrderProfit();

    }



    if(profit > 1.0 || profit < -1.0) { //当前盈亏满足条件则平仓退出

      //close order

      for (int index = OrdersTotal() - 1 ; index >= 0 ; index = index - 1) {

          if(!OrderSelect(index, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)){ //选择订单

            PrintFormat(">>> select failed closing trade <%s> at index %d", Symbol(), index);

            continue;

          }



          bool close_result = true ;

          switch(OrderType()) {

              case OP_BUY :

                    close_result = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID),100,0xFFFFFFFF) ; //关闭订单

                  break;

              case OP_SELL :

                    close_result = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_ASK),100,0xFFFFFFFF) ;

                    break;

          }

      }

      ExpertRemove();//退出EA

    }

  }

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复制代码

这是一个包含了最最基本功能的交易程序，它没有任何量化相关的逻辑，只展示了最基本的交易能力。

复杂的量化交易程序也需要包含这两个功能，

· 下单

· 平仓

区别在于他们的下单依据，量化交易会用复杂的逻辑分析市场上反馈的数据，再决定下单和平仓的时机。我们后面会再介绍。

EA的生命周期
EA的默认生命周期包括三个函数，

· onInit

· onDeInit

· onTick

和几个可选函数

· onChartEvent

· onTimer

· onTester等

onInit
EA被MT4加载时的入口，只会执行一遍。

一般用来做全局变量初始化，UI界面绘制等操作。

onDeInit
MT4在结束一个EA时会调用onDeInit，代表着一个EA的生命周期结束。只会执行一次。

在这个函数里一般会做全局变量释放，和UI控件释放的操作。

onTick
MT4运行过程中会在有新数据来到的时候通过tick调用EA的onTick接口。

EA在收到onTick调用之后，需要检查新的数据是否满足设定的逻辑。这是一个极高频的接口，在正式环境上是毫秒级的。

onTick在回测的时候也会被调用，但频率是根据回测时设定的tick级别，从1sec到1h都有。

其他可选接口
onChartEvent
EA可以在K线图上绘制控件，用户通过控件的点击修改EA的变量等参数。这些点击事件会通过onChartEvent发送给EA处理。
onTimer
定时接口。EA初始化的时候可以通过 setTimer() 接口设定一个时间间隔，每次到点的时候会调用EA的onTimer接口。我们可以在onTimer里做一些状态校验操作，比如发送邮件，发送告警等操作。

onTester
测试接口，一般不需要实现。

编译运行EA
MT4是一个运行EA的应用，它可以加载已经编译好的EA程序，程序的后缀是ex4。

最基本功能

谢谢分享了

量化交易的基础