EBC金融-EURUSD 欧/美4小时线,有规律可循吗?(上篇)

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EURUSD 欧/美4小时线,有规律可循吗?(上篇)
一、研究波动规律的意义

继研究院推出黄金4小时波动数据统计后,有收到读者对EURUSD(欧美)波动规律的数据需求;本期就来呈现给大家。

首先,还是巩固一遍,我们研究交易品种波动规律的意义:
在短线交易中,交易者常因遇到价格大幅波动,导致爆仓的情况发生,为一定程度降低此类风险,希望通过分析对应交易品种过往走势中,波动幅度所呈现的规律,为交易提供价值。

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依据上述计算,若能统计出,过往有参照意义的时间段内,EURUSD 4小时线最大波幅(点数)的分布规律,则可对欧美短线的波动幅度有所把握,并在交易时,结合自身止损底线,推算出对应合理的开仓仓位。

二、【2019-2021】EURUSD 4小时k线走势及波幅总览

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期间最高点1.23493(2021.01.06),最低点1.06375(2020.3.20)
再来看对应2019-2021三年间,欧/美4小时线波动幅度的统计图表:

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注释:在上述两图中,我们对2019-2021年3年间所有EURUSD 4小时线的最大波幅进行统计,共涉及4672根K线,单根4小时线最大波幅的取值为该4小时线的【最高点-最低点】,单位为pip。
在此基础上,再分别对得到的4小时最大波幅做均值统计:
图1取日均值,即对每日6根4小时线最大波幅,取平均值;
图2取月度均值,即对每月交易日的所有4小时线最大波幅,取平均值。

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三、【2019-2021】EURUSD 4小时线最大波幅的分布规律

在做统计分析前,我们先对统计中的专业名字做个简单科普:

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我们结合统计图表来一起说明,
以下为经统计后,2019-2021年EURUSD4小时线最大波幅的占比分布图表:

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注释:
上图横轴坐标为波幅点数区间,左侧纵轴坐标为K线根数,右侧纵轴坐标为累积占比
本篇统计样本截取自2019-2021三年间所有交易日EURUSD 4小时线。

通过上述图表,我们可以直观地看到:
2019-2021年EURUSD 4小时线最大波幅主要集中在以下三个区间

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从累计占比来看:
(1)最大波幅在【0-360pips】范围,累计占比80.22%,
即表示2019-2021三年内,EURUSD4小时内的最大波幅有80.22%的概率落在360pips以内。
(2)最大波幅在【0-500pips】范围,累计占比91.74%,
即表示2019-2021三年内,EURUSD4小时内的最大波幅有91.74%的概率落在500pips以内。

四、基于上述规律的运用举例

基于上述规律,2019-2021年EURUSD4小时线的最大波动范围,有91.74%的概率在500pips以内

若交易者接受91.74%概率的波幅范围,就可以此为参照,在4小时内下单和平仓,预留500pips的波动空间,作为风险控制;

假设账户入金10,000美元用来交易黄金(XAUUSD),交易者可承受的最大回撤为总资金的2%,则预留的可亏损额度为10000*2%=200美元;
则交易者可承受的开仓仓位为可亏损额度/止损点值=200/500=0.4手

若风险偏好更高的交易者,可根据自身风险偏好,选择相应的累计占比对应的波幅区间。

如:
交易者可接受80%概率的波动范围,则可选择累计占比80.22%对应的波幅区间(如下图),即预留360pips作为止损点值,并参照上述计算过程设置开仓仓位。

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统计数据基于历史行情,不代表未来表现,统计结果仅作为交易参考,不构成任何投资建议

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