07、游走在赌博与交易的边缘,谁又能享受一念天堂和地狱的煎熬

| 发表于 2021-6-8 09:05:49 来自手机 | 显示全部楼层 |复制链接
写给想以交易为生的交易者的第七堂课。

赌徒谬论,也称为蒙地卡罗谬论。

它是指在随机发生的事件中,一个事件出现的机会与之前发生的相关事件有关,尤其是在只有正反两个结果的事件中,如果这一次的结果是"正",那么下一次继续出现"正"的结果的概率会降低,相应的出现"反"的结果的概率会增高。

赌徒谬论中,最典型的事件就是抛硬币求正反面,以及买股票期货求涨跌。

想想自己在交易的过程中是不是在面对价格的时候会经常产生类似于∶"前面已经跌了那么多了,这次该涨了";或者"前面反正跌了那么多了这次是不是该跌了"的想法? 这些都是属于赌徒谬论。

甚至还有很多交易者把赌徒谬论和马丁格尔策略结合起来,以为自己找到了一个可以战胜市场的方法∶ 即使连续错很多次也没关系,只要做对了一次就可以全部回本并且盈利。

理论上看似乎无懈可击,但是想要达到这种效果需要满足一个前提条件∶你必须要有足够多的本金来满足每次都头寸翻倍购买的资金需求,以保证自己可以一直在场内参与交易。

“一直参与”是这种策略的关键,因为一旦断了的话就意味着前功尽弃,而实际上不管是赌徒也好,还是投机交易者也罢,之所以输钱了,就是因为做不到这种一直参与,没有本金最后就只能认亏出局,当你以一种一定要打败市场的思维站在市场的对立面上与整个市场为敌的时候,实际上就是相当于用你仓里的有限资金来对抗整个市场的无限资金。

打的过么? 当然打不过,看看有多少交易者总是抄底抄在半山腰上被强平就知道了,所有成熟的交易者的都不应该把自己的交易当成一次与市场的对局,而是应该站在市场的一边甘愿追随市场的波动方向。

在不可能有无限本金的前提下,想要尽可能的一直在,就只能给予自己足够的风险控制,这只能是一个相对概念。

另外,在交易市场中,很多交易者认为偶然中包含着必然,也就是大数定律,分析足够多的样本数据可以把看似随机的概率偏向于某一个固定的数值,比如,扔10次硬币,可能会出现正反比例为6∶ 4或者更极端情况,但是如果扔一万次,十万次那么他的概率一定是无限接近于5∶ 5。

大数定律也是打败了拉斯维加斯赌场的爱德华·索普战胜21点策略的核心,很多人把爱德华索普称为战胜了一切市场的人,实际上他的策略也并没有把打败市场当做目标,只是在大量计算的基础上捕捉最大概率发生的事件,注意它不是抓住了市场类似于科学规律一样准确的某一脉搏,而是通过计算这种事件可能会出现的概率来捕捉它,实际上也是一种跟随策略,或者说是一种偏差策略。

图片: https://uploader.shimo.im/f/NwIhvPr9MPz3d9HW.jpg
爱德华·索普
在上一篇文章中我曾提到这个世界的逻辑不是简单的线性逻辑,这在交易市场表现的最为明显,寻找一种完美的策略不是交易者的工作,交易者唯一能做的事情就是不要人为的想要去创造完美,包括最被交易者推崇的概率论实际上也需要绝对的认亏出场来弥补理论与现实的差距。

市场的运行已经表明了没有不见顶的牛市,也没有不见底的熊市,不能否认的是这种牛熊转换之间确实是偶然中有必然,必然中有偶然,这也决定了任何一个方向也都不是绝对的,当你以为必然要上涨的时候,冷不丁飞出的黑天鹅足以扭转乾坤,所以任何交易在任何时候都应该是带风险控制的,这是一种交易思维,更应该是一种交易习惯。

实际交易的过程中,交易的智慧告诉我们,尽管我们预测不了下根k线是阴线还是阳线,但是市场终归会有某个周期内的主方向,这也是为什么要用交易系统的原因∶重结果,轻过程。

交易系统尽管也不是准确的强逻辑关系,但是仍然处在概率论的讨论范畴内,概率搭建起的护城河是交易系统的灵魂,真正发挥作用的不是你表面上看到的那几个交易信号,而是价格的走势大概率能契合某一种形态而已,这是一种恰好的必然结果为导向的方法,这就把中间的来回反复当做无用的杂波来处理 。

这样来说的话,在方向面前,周期内的某几次涨跌反复反倒没有那么重要了。

图片: https://uploader.shimo.im/f/CdVuEDEkzXQbr6EO.jpg
交易的智慧告诉我们重结果,轻过程

赢只是过程,输则是结果,这是赌徒的宿命。

同样这也是大部分交易者与赌徒没有区别的原因。

所以我认为交易是艺术,凡是艺术都讲究一个"度"字,过犹不及,国画中的最高意境留白是一种"度",承担多大的风险获取多大的盈利这也是一种"度",但是当交易者眼睛里只盯着过程,不为结果设置保险的时候,就把这门最赚钱的艺术硬生生的给做成了赌。

当你觉得交易就像是赌博的时候,你就会以赌博的行为来交易,这就是心理上的锚定效应,最后你的交易就真的变成了赌博。

所以,想要在交易市场赚钱,就要学会预设好的结果,并在可能会出现的对的结果与错的结果寻求到一种平衡。

图片: https://uploader.shimo.im/f/sQ4VHUo2TUKmz5yw.jpg
绝大多数的交易者以交易的名义在赌博

市场价格在波动的过程中假象太多,如果你只是盯着眼前的价格很容易会不自觉的进入一种猜下根线是涨还是跌,这跟赌徒猜大小没有什么区别。

在非线性逻辑的市场里,所有的事情不能定义,只能归类,比如说赌场里面,你只能归类为极少数赚钱的赌徒和绝大多数亏钱的赌徒,这大部分赌徒总是在搏机会,他们是坚定的赌徒谬论执行者,总认为这一次亏钱了,下一次赚钱的概率就会大增,少数精明的赌徒则如爱德华索普一般等待最优押注胜率的出现。

同样,在交易市场,成熟优秀的少数交易者也会严格按照自己的交易系统等待开仓信号,而绝大部分的交易者也如大部分赌徒一般觉得价格每一次波动都是赚钱的机会。

绝大多数的交易者以交易的名义在赌博,成熟的交易者即使是在赌场也能获取不错的收益,赌博谬论最大的失误在于它在求概率却没有足够的样本支持,交易系统之所以成功,那是因为它的开仓信号是足够大的样本基础上提炼出来的。

未完待续。
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LouisKoo
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 楼主 | 发表于 2021-6-8 09:06:05 来自手机 | 显示全部楼层
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