外汇套利交易(上)  

| 发表于 2021-3-24 09:45:01 | 显示全部楼层 |复制链接
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有一种交易策略,如果价格长时间保持不变,就能赚钱。你知道吗?
这是一种最流行的赚钱方式,在金融领域中,许多最大、最坏的基金经理都在采用这种方式!
它就是“套利交易”。
什么是套利交易?
套利交易是指,借入或卖出利率较低的金融工具,然后用其买入利率较高的金融工具。
为借入/卖出的金融工具支付较低利率的同时,在买入的金融工具上获得较高的利息。
所以套利交易的利润是利差。套利交易的例子:
假设你去银行借了1万美元。
他们的贷款是1万美元年利率1%。
用借来的钱,你购买一份1万美元的债券,年利息5%。
你的利润是多少?
有人知道吗?
答对了!每年4% !就是利差!
现在你可能会想,“这听起来不像把握市场波动那样令人兴奋或有利可图。”
然而,当你将其应用到现货外汇市场时,由于杠杆和每日利息支付的因素,坐着看账户每天增长的感觉也非常不错。
告诉你,3%的利差在20倍杠杆的账户上年息就是60%!
杠杆化套利交易的例子:
假设你以1%的利率借了100万美元。
银行不会随便向任何人放贷100万美元。它需要你的现金抵押:1万美元。
只要你还钱,你就能取回抵押金。
贷款得到批准,所以你将现金装满背包。
然后你转身,穿过街道到另一家银行,将100万美元存入一个年利率5%的储蓄账户。
一年过去了。你的利润是多少?
从债券中获得了5万美元的利息(100万* 0.05)。
付了1万美元的利息(100万* 0.01美元)。
净利润是4万美元。
只用区区1万美元,你就赚了4万美元!
这是一个400%的回报!
接下来,我们将讨论如何进行套利交易,它何时有效,何时无效。
我们还将处理风险规避问题。(别担心,就像我们说的,我们以后会讨论更多相关内容)
什么是外汇套利交易?
在外汇市场上,货币是成对交易的(例如,如果买入美元/瑞郎,实际上是在买入美元,同时卖出瑞郎)。
卖出的货币头寸需要支付利息,买入的货币头寸可以获得利息。
在现货外汇市场中,套利交易的特殊之处在于,每个交易日头寸都发生利息支付。从技术上讲,所有头寸在现货外汇市场收盘时都是关闭的。如果你能坚持到第二天,就不会看到它发生。
经纪商关闭并重新创建你的头寸,然后他们借记/贷记你在两种货币之间的隔夜利差。这是“持有”(也称为“滚动”)到第二天的成本。
外汇经纪商提供的杠杆使得套利交易在现货外汇市场非常受欢迎。
大多数外汇交易都是以保证金为基础的,这意味着你只需要支付少量的资金,而经纪商会把剩下的部分补上。很多经纪商只要求1%或2%的保证金。多划算,对吧?
外汇套利交易的例子
让我们用一个普遍的例子来展示它有多优秀。
在本例中,我们将看一下新手外汇交易者Joe。
今天是Joe的生日,他的祖父母非常大方,给了他1万美元作为生日礼物。太好了 !
他决定将其存起来以备不时之需。
Joe到当地银行开立了一个储蓄账户,银行经理告诉他:“Joe,你的储蓄账户年利率为1%。不是很棒吗?”
Joe停顿了一下,自言自语道:“1%的利率,我1万美元1年只能赚100美元。”“这也太无聊了吧!”
Joe是个聪明人,知道一个更好的投资方式。Joe请回复银行经理,“谢谢你,先生,但是我想我会把钱投资到其他地方。”
Joe已经做了几年的模拟交易 (包括套利交易),所以他对外汇交易的运作有了充分的了解。
他开立了一个真实账户,存入了1万美元,将计划付诸实施。
Joe找到了一个货币对,利差是年+5%,他买入了价值10万美元的货币对。
因为经纪商只要求1%的保证金,所以他入金1000美元(100:1的杠杆)。
因此,Joe现在控制着价值10万美元的货币对,获得5%的年息。
如果Joe一年不做任何事,他的帐户会发生什么事?这里有3种可能。让我们来看看:
头寸贬值。Joe买入的货币对像石头一样贬值。如果亏损使账户余额低于保证金,那么头寸就会关闭,账户中剩下的就是- 1000美元的保证金。
这个货币对在今年年底以相同的报价收盘。在这种情况下,Joe未盈未亏,但他在10万美元的头寸上获得了5%的利息。这就意味着Joe从1万美元账户中赚了5000美元,而且只是利息。这是50%的盈利 !酷毙了!
头寸升值。Joe的货币对像火箭一样飞起来了!因此,Joe不仅获得了至少5000美元的利息,而且还获得了盈利!那是他下一个生日的礼物!
由于100:1的杠杆作用,Joe有可能从最初的1万美元中获得约50%的年收益。
下图是一个货币对的例子,从2010年9月的利率情况来看,利差为4.40%:

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如果你买入澳元/日元,持有一年,你就会获得4.40%的“正利差”。当然,如果你卖出澳元/日元,结果相反:

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如果你卖出澳元/日元并持有一年,你将获得4.40%的“负利差”。
这是一个关于套利交易如何运作的普遍例子。关于这个概念有什么问题吗?没有?我们知道你很快就会明白的!明天将讲解本课程最重要的部分:套利交易的风险。
知道什么时候进行套利交易,什么时候不做。
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latage
C
| 发表于 2021-3-24 12:09:51 | 显示全部楼层
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天洋城
DD
| 发表于 2021-3-24 12:52:10 | 显示全部楼层
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JOKEEBOSS
C
| 发表于 2021-3-24 15:11:10 来自手机 | 显示全部楼层
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彩虹桥
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| 发表于 2021-3-25 04:40:40 | 显示全部楼层
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ppxh
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| 发表于 2021-3-25 12:59:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
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liuzizai
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| 发表于 2021-3-25 15:52:35 | 显示全部楼层
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s1030hk
DDD
| 发表于 2021-4-7 00:31:35 | 显示全部楼层
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fxbienhild
DDD
| 发表于 2021-4-7 11:13:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
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xpian
DDD
| 发表于 2021-4-8 16:39:37 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主好人!
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chinamao
DDD
| 发表于 2021-4-8 17:57:50 | 显示全部楼层
现在的主流货币年利息都在百分之一以下吧,而且看上文意思,还需要真实的放在一个给利息的地方,
我们现在的交易平台好像没有这个功能!
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