最近做了一组残酷实验：把用了三年的交易界面从14个指标砍到3个（裸K+均线+ATR），意外发现决策质量飙升。原来那些震荡指标、成交量预测工具，不过是自我安慰的“心理创可贴”。  

尤其在美指剧烈波动时，指标冲突制造的虚假信号让我频繁反向操作。真正让我盈利的，反而是遵守三条野蛮纪律：  
1. 亚洲时段禁止开仓（流动性陷阱重灾区）  
2. 单日交易≤3笔（强制冷却情绪周期）  
3. 盈利达2%立即关闭电脑（防止胜利综合症）  

想问实战派们：  
- 你最后删除的“必用指标”是什么？  
- 哪些看似重要的数据源其实干扰决策？  
- 有没有看似疯狂却有效的自我限制规则？  

用300美元换来的教训：有时候做减法，比研究复杂策略更接近交易本质。  

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**精简策略：**  
- 用极端案例制造反差记忆点  
- 提炼可复制的具体行动清单  
- 提问直指工具取舍的普遍困境  
- 结尾设置“认知钩子”引发好奇

有 道理 做到了 不频繁交易 和见好就收