程星星 发表于 2024-1-1 20:53:02

为什么同一个EA策略在不同的交易平台回测结果不一样，相差非常大，基本上是相反

为什么同一个EA策略在不同的交易平台回测结果不一样，相差非常大，基本上是相反。（Tmgm和exness)

大象的耳朵 发表于 2024-1-2 01:55:30

k线不一样

bg4abm 发表于 2024-1-2 06:15:28

大象的耳朵 发表于 2024-1-2 01:55
k线不一样

同一个市场，k线差别不会很大吧？

程星星 发表于 2024-1-2 09:36:08

K线数据都是从MT5下载导入的

ken138888 发表于 2024-1-2 13:11:31

头皮策略吗

ea12213 发表于 2024-1-15 20:02:41

看平台滑点，风控

westwuwei 发表于 2024-1-16 17:01:30

不同平台后台都有“风控”，否则平台要吃吃客损就都被客户薅走了。一般来说，平台打着“优惠、返佣、灵活杠杆、低点差”等旗号，实际上其每一笔交易的滑点费用都是有的，交易中必须加上所测试出的各个平台的这种损耗，才可能不亏钱。实盘时有时候还有特别巨大的滑点问题。

Exness是我们做的所有客户账户中唯一的一个爆仓的实盘账户的平台，当时就是因为客户突然换了这个平台，有些问题没说，造成我们措手不及且不知情的情况下，在2天内改了不下10个版本都无法抵消平台的损耗，甚至在貌似毫无错误交易的情况下净值却大幅度丢失。

古持股 发表于 2024-3-5 14:46:08

开单成本不同导致的

liuyqEA 发表于 2026-2-28 22:46:08

同一个平台，美金账户 和美分账户的 K线有细微差别，而且，指标数值也会有差别哦！
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