EA回测的正确打开方式
什么是EA回测，为什么它是必要的？首先大家在逻辑上统一一下战线：“未来不可知，只能在概率上进行一定程度的比较。”可以假定，一个交易策略只有在过去成功的情况下，才能在一定程度上增加该策略在当前和未来稳定盈利的概率。尽管如此，不能保证具有积极历史成果的交易策略在今后将继续取得理想的成果。但是，通过概率分析，如果一个交易策略在过去都不能稳定的盈利，那么它在未来的盈利能力则更无法预知。因此，在实际部署给定EA之前，首先需要使用历史数据测试它。这种基于过去和历史数据的策略测试通常称为回溯测试。回溯测试是一种利用历史数据看一个策略或模型在过去表现如何的方法。为此，高质量的给定历史数据及其在建模中的合理应用对于获得真实可信的回溯测试结果至关重要。我们可以通过记录交易商发出的真实ticks 来实现这一点。什么是Ticks，为什么我们需要它？Tick是对价格的最小上升或下降的变动量，或对最小价格的变动衡量，例如在货币交易中为了保证高质量的建模或回溯测试，我们需要经纪人的真实记录的Ticks。在其他方面，建模应该尽可能考虑以下几点，以提供一个尽可能贴近真实的回测环境：l覆盖率为99%的真实Ticks；l交易商规定的交易成本费用（佣金、固定或者可变点差、隔夜利息）；l滑点（由于信号传输和信号处理的时间延迟造成）；为了说明真实Tick数据的重要性，下面显示了一个EA的两个回测结果。除了Tick数据，所有设置都是相同的。第一张图显示的是基于劣质tick数据的结果（实际上是MetaTrader 4中插值的tick数据），第二张图显示的是基于真实tick数据的结果。虽然EA在第一张图上看起来是盈利的，但第二张图显示了仿真性更高的结果，表明EA是稳定亏损的（至少在测试的时间范围内），下图能明显体现对高质量tick数据的需求。
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